Método BFGS estructurado para la estimulación de máxima verosimilitud

Resumen

Teniendo en cuenta la estructura especial de la matriz hessiana del logaritmo de la funci´on de verosimilitud an´aloga a la estructura encontrada en problemas de m´ınimos cuadrados no lineales, se propone el m´etodo BFGS estructurado para el problema de la estimaci´on de m´axima verosimilitud y se desarrolla su teor´ıa de convergencia local y q−superlineal siguiendo los lineamientos generales de la teor´ıa de convergencia desarrollada en [12, 13] para m´etodos secante estructurados y la teor´ıa sobre estimaci´on
de la m´axima verosimilitud dada en [10]. Adem´as, se realizaron pruebas num´ericas preliminares que muestran el buen comportamiento local del m´etodo propuesto.

Autores/as

  • Favián Arenas Universidad del Cauca, Popayán - Colombia
  • Héctor Jairo Martínez Universidad del Valle, Cali - Colombia
  • Rosana Pérez Universidad del Cauca, Popayán - Colombia

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Biografía del autor/a


, Universidad del Cauca, Popayán - Colombia
Departamento de Matemáticas

, Universidad del Valle, Cali - Colombia
Departamento de Matemáticas

, Universidad del Cauca, Popayán - Colombia
Departamento de Matemáticas
Publicado
2016-12-30
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Sección
Artículos de Investigación - Matemática