Método BFGS estructurado para la estimulación de máxima verosimilitud

  • Favián Arenas Universidad del Cauca, Popayán - Colombia
  • Héctor Jairo Martínez Universidad del Valle, Cali - Colombia
  • Rosana Pérez Universidad del Cauca, Popayán - Colombia
Palabras clave: Estimaci´on de m´axima verosimilitud, funci´on de verosimilitud, m´etodo secante estructurado, m´ınimos cuadrados no lineales, convergencia super lineal.

Resumen

Teniendo en cuenta la estructura especial de la matriz hessiana del logaritmo de la funci´on de verosimilitud an´aloga a la estructura encontrada en problemas de m´ınimos cuadrados no lineales, se propone el m´etodo BFGS estructurado para el problema de la estimaci´on de m´axima verosimilitud y se desarrolla su teor´ıa de convergencia local y q−superlineal siguiendo los lineamientos generales de la teor´ıa de convergencia desarrollada en [12, 13] para m´etodos secante estructurados y la teor´ıa sobre estimaci´on
de la m´axima verosimilitud dada en [10]. Adem´as, se realizaron pruebas num´ericas preliminares que muestran el buen comportamiento local del m´etodo propuesto.

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Biografía del autor/a

Favián Arenas, Universidad del Cauca, Popayán - Colombia
Departamento de Matemáticas
Héctor Jairo Martínez, Universidad del Valle, Cali - Colombia
Departamento de Matemáticas
Rosana Pérez, Universidad del Cauca, Popayán - Colombia
Departamento de Matemáticas
Publicado
2016-12-30
Sección
Artículos de Investigación - Matemática